富时中国A50指数是否可以用于均值回归策略?

2026-03-20 10:43:28
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搞钱啊
2026-03-20 11:11:20

可以,但更适合“区间与均值回归”的子类型:比如箱体震荡中的上下沿回归、波动率回落后的回归、或事件冲击后的快速偏离回归。要注意两点:第一,趋势行情里均值回归容易被“单边拖死”;第二,回归策略对交易成本与滑点敏感,特别是用衍生品实现时要考虑基差与展期因素。

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