富时中国A50指数的量化套利主要集中在哪些时间段？

富时中国A50指数的量化套利主要集中在哪些时间段，从典型特征看，开盘后不久、重要数据或事件公布前后、午盘恢复以及尾盘临近结算的时段，往往是价差波动和流动性不均衡最明显的时间窗口，量化套利系统会在这些节点更频繁地扫描期现价差、跨期价差以及跨指数价差，并在发现显著偏离时迅速建立反向仓位，以期在价差回归过程中获利。