富时中国A50指数是否能用于统计套利策略？

富时中国A50指数是否能用于统计套利策略，可以说是相关策略中的“常客”。许多量化机构会将A50与沪深300、上证50、恒生国企指数、MSCI中国指数等建立历史相关性和协整关系，在价差偏离历史区间或模型预期区间时构建多空组合，通过“买强卖弱”“买低卖高”的方式进行统计套利，这类策略不依赖单方向判断，而依赖指数间的相对关系，所以富时中国A50指数在统计套利框架中具有非常高的应用价值。