富时中国A50指数的波动峰度是否高于正态分布?

2025-11-10 15:00:17
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搞钱啊
2025-11-10 15:22:08

显著高于:尾部更肥,极端日对全样本统计的影响更大,期权定价需使用厚尾分布/波动聚集模型。

太平洋证券
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