小型恒生指数期货的跨期价差在历史上是否有明显的季节性规律？

小型恒生指数期货的跨期价差在历史上存在一定的季节性规律：

年末或季末：受资金成本变化和对冲需求增加的影响，价差波动可能加剧。

分红季节：成分股派息期间，价差可能因分红预期调整而收窄。

这种规律主要与恒生指数的成分股特点和香港市场的资金周期性变化有关。