社区其他

宽跨式期权距离越近潜在损失越少是为什么？

仲茴香

2015-03-16 12:20:00

2,692次浏览

回答详情

珠黑眼亮的生姜

2018-03-20 13:42:00

宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些

< 查看所有答案

最新回答

富时中国A50指数纳入新股票会影响原有权重吗？