讲一下关于期权的Black-Scholes模型?

BS最大的贡献其实是提供了另外一种对冲的思路——Greeks（B/S/M：做了一点微小的工作，谢谢大家）。没有BSFramework计算Greeks之前，交易员没有一种可以科学地计算风险敞口的方法，只能靠猜（heuristics是一种比较装逼的说法）；或者用put-callparity，把option合成为forward然后再对冲掉。有了Greeks，交易员可以更好地对风险敞口进行分类。