黄金期权12.20在上交所上市交易，挂牌基准价是怎么定的？

您好，据《关于黄金期权上市交易有关事项的通知》规定,黄金期权挂牌基准价将在上市前一交易日公布,计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型。其中,无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。