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蟠桃发髻的海龟
2014-06-11 09:16:00
由于期权的涨跌和正股涨跌关系是非线性的，因此涨跌幅也为非线性的设计。一般平值与实值期权涨跌幅较大，而虚值期权则涨跌幅较小，严重虚值的期权涨跌幅非常有限,期权合约每日价格涨停板=该合约的前结算价+涨跌幅；
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