富时中国A50指数的预测误差是否集中在极端行情期？

在大多数统计与机器学习模型中，对富时中国A50指数的预测误差往往在常规波动期相对可控，而在极端行情、政策突变或黑天鹅事件期间会显著放大。原因在于，这些事件本身超出了历史统计规律，模型难以及时捕获剧烈风险溢价重定价的速度和幅度，因此残差和误差自然集中在这类特殊区间，这也是风险管理中需要单独考虑“极端情景”的原因。