富时中国A50指数的收益序列是否具备平稳性？

在金融时间序列分析中，一般会对富时中国A50指数的“收益率”或“对数收益”进行建模，这一序列通常比价格序列更接近平稳，均值和方差在统计意义上相对稳定。虽然短期内会出现波动聚集和极端冲击，但通过差分和对数收益处理后，大部分检验往往支持收益序列“近似平稳”的假设，这也正是大量计量经济模型可以应用于指数收益的基础。