ETF套利原理是什么?
1)套利本质是利用ETF市价与净值的差异来套利
ETF套利原理来源于一价原则，即同一个金融产品，虽然在两个不同的市场进行交易，但其价格应该相等。ETF既可以在一级市场进行申购和赎回，又可以在二级市场进行买卖交易，这样同一个物质具有两种价格：一是一级市场上的申购/赎回价格(ETF净值);二是二级市场上的市场价格(ETF市值)。根据一价原则，ETF这一个产品在两个市场中的价格应该相等。但在实际交易中，ETF的净资产值与其二级市场价格往往并不一致，ETF市价会高于或者低于其净资产值(溢、折价)，这就给ETF投资者在一、二级市场套利提供了机会。
若ETF出现正溢价情形，我们可以通过买入ETF成分股，申购ETF，再在二级市场卖出ETF，即可获利;若ETF出现折价情形，我们可以通过在二级市场买入ETF，再赎回成一揽子股票，然后卖出这一揽子股票，以此获利。
2)ETF市价与净值差异产生的原因
ETF市价与净值差异产生的根本原因在于ETF交易市场的供求关系与一揽子股票的供求关系不对等，也就是投资者在50指数成分股和ETF之间的取舍偏好不同。从50只股票组合来说，这就是一揽子股票，对投资人来说内容直观，直接买卖股票，不存在理解困难的问题，但管理成本较高。从ETF来说，它整合了一揽子股票，市场流动性好，交易便利。当市场明显看好ETF时，买卖双方固然还是参照标的指数报价，但是买方的数量超过了卖方的数量，买方必须相互竞争才能确保成交，因此不得不报出稍高于标的指数的价格。在这种情况下，ETF的价格可能明显高于50指数，带来套利机会。
尤其是套利交易的存在，套利者在套利的过程中，由于要收集100万份的ETF份额，导致对ETF的需求增加，进一步加剧了市价与净值之间的差异。
另外，有成分股重大事件停牌等因素的影响，也会导致其市价与净值产生较大偏差。由于成分股停牌，资产净值还是以停牌前的价格计算，但由于有重大事件，复牌后的预期价格肯定有较大变化，因此会在正在交易的ETF产品中有所体现，导致了市价与净值之间的较大差异。
搞钱啊 因为富时A50并不是在国内交易所上市的，所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户，另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的，所以整体上门槛并不高。
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聪明的金Sir 场外基金是按交易场所的不同，基金可以分为场内基金和场外基金两种。
场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。
场内基金的二级市场交易方式和股票一样，以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买，但它依然是基金，不是股票。
场内交易的优点是交易费率低，只要0.01%，并且可以实时交易，定投起来很方便。
场内交易的缺点是以“手”为单位交易，1手为100份额。
场外基金是指不在证券交易所上市交易，在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前，大多数基金都是场外基金。
比如中概互联的场外基金是：易方达中证海外中国互联网50ETF联接（006327）
所谓的ETF联接，意思就是这只基金的目的，就是跟踪中概互联ETF的表现，所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。
场外交易的优点是买入金额没太大限制，100元、150元，200元都能买。
