国债期货每日结算价怎么计算的?国债期货每日结算价计算公式

2022-04-05 16:04:00
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乌溜溜的的人字拖
2022-04-05 17:46:44
1、根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。

2、运用期货持有成本定价公式,算出最便宜可交割国债的期货价格。

3、将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息,得到最便宜可交割券期货的理论报价。

4、将最便宜可交割券期货的理论报价除以转换因子,得到合约对应名义券的期货理论报价。
太平洋证券
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