
在不存在无风险套利机会情况下,任何完全对冲的投资组合不存在获得高于无风险收益的机会。要优化对冲的效果,首先要找到期货和现货的联合收益分布,然后构建出投资组合的风险―收益边际,最后找到最优的对冲比例从而最大化投资者的预期效用。
最新回答
2025-08-19 11:37:42
2025-08-19 11:37:36
2025-08-19 11:37:29
2025-08-19 11:37:22
2025-08-19 11:37:15
2025-08-19 11:37:09