
我们把各合约之间对数价差偏离其历史均值的程度作为套利的信号机制,当对数价差偏离其均值的程度超过设定的范围时就执行套利策略,而当其回归到均衡区域(上下界之间)之后就进行平仓。若是在执行套利策略后价差不仅没有向均值回归,反而进一步扩大,则当损失达到一定程度时立即止损。我们设定如下的套利策略:当对数价差偏离其均值2个标准差以上时执行套利策略,买入被低估的合约,卖出被高估的合约;执行套利后,当对数价差回归到均衡区域后立即平仓,获利了结;若执行套利策略后对数价差继续发散,则当损失额达到投资总额的5%以上时立即止损。

旗形形态通常出现在凌厉上涨或急速下跌中,在股价进行短暂的形态修正后再次出现大幅上涨或快速下跌走势,其整体形状就像一面挂在旗杆顶上的旗帜,因故,这种特征被称之为旗形,即股价经过一个稍微与原趋势运行呈相反方向倾斜的平行四边形整理运动,这就是旗形整理形态。上涨阶段的称为上升旗形,下跌阶段中出现的被称之为下降旗形或倒旗形。

价格长期上升后,获利回吐压力增加,导致股价回落,左肩形成。价格遇到趋势线支撑回升,突破左肩顶点压力,但是价位过高使投资者产生恐慌心理,竞相做空,是价格回落到前一低点水准附近,头部完成。
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2025-05-01 08:31:24
2025-04-30 17:13:12
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