因为期货合约具有明确的到期和结算日期。设置不同到期月份，可以满足投资者短期交易、中长期风险管理和跨期交易等不同需求。

主要区别在于到期时间、剩余期限和交易活跃度。近月合约通常更接近现货价格，交易也往往更加活跃；远月合约受到资金成本和预期股息等因素的期限影响更大。

换月是指交易者将即将到期的期货合约平仓，同时在较远到期月份的合约上建立新仓位，以延续原有的期货市场敞口。

会。由于不同到期月份的合约价格可能存在差异，直接将旧合约与新合约价格连接，可能产生跳空。经过前复权、后复权或其他价差调整的连续合约走势图，可以减少换月造成的价格断层。

连续合约是行情软件按照一定规则，将不同到期月份的期货合约行情连接起来形成的历史价格序列。它主要用于观察长期走势，并不是一个可以直接交易的独立期货合约。

临近到期时，期货价格通常逐渐向最终结算基准收敛，同时交易和持仓可能逐步转移到后续月份。旧合约的成交量和持仓量也可能因此下降。

旧合约到期结算后，投资者可以使用新的到期月份合约继续交易。行情软件中的主力合约或连续合约，也会根据各自规则切换到后续月份，但这种切换并不意味着实际持仓会自动转移。

因为随着到期日临近，资金成本和预期股息等期限因素的剩余影响通常逐渐减小，期货价格会趋向最终结算基准。不过最终结算价格的计算方式需要以交易所规则为准。

值得。期现价差可以帮助观察期货定价与现货市场之间的关系，以及不同市场环境下的供求变化。但分析时应考虑合约期限、预期股息和资金成本，避免单纯根据升贴水判断涨跌方向。

可以先通过现货指数判断A股大型权重股的实际表现，再结合相关期货观察市场预期和非现货交易时段的价格变化。同时比较期现价差、成交量和持仓量，有助于更全面地理解市场走势。